本篇文章給大家談?wù)勶L(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率計(jì)算公式，以及市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率計(jì)算公式對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)，希望對(duì)各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。

本文目錄一覽：

• 1、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率怎么求?
• 2、風(fēng)險(xiǎn)收益率如何計(jì)算
• 3、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率計(jì)算公式是什么

風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率怎么求?

風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率=利率-（純粹利率+通貨膨脹補(bǔ)償率）=利率-短期國庫券利率 【例】市場(chǎng)上短期國庫券利率為5%，通貨膨脹率為2%，實(shí)際市場(chǎng)利率為10%，則風(fēng)險(xiǎn)收益率為：10%-2%-(5%-2%)=5 分類 違約性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率。

風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬額的計(jì)算公式為：風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬額=風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率*實(shí)際投資額。風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬額是絕對(duì)量的表現(xiàn)形式，是投資者因承受風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行投資而獲得的超過時(shí)間價(jià)值的額外報(bào)酬，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬額具體體現(xiàn)為投資者的投資收益與投資者的預(yù)期收益的差額。

但資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率是該資產(chǎn)的貝他值和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率的乘積。

風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬斜率（Sharpe Ratio）是一種衡量投資組合風(fēng)險(xiǎn)收益水平的指標(biāo)，其計(jì)算公式為：Sharpe Ratio = (Rp - Rf) / σp 其中，Rp表示投資組合預(yù)期收益率，Rf表示無風(fēng)險(xiǎn)利率，σp表示投資組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差。

投資報(bào)酬率K=無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率RF 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬系數(shù)b×標(biāo)準(zhǔn)離差率V 其中：無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率通常以國債的利率來表示。風(fēng)險(xiǎn)越大，標(biāo)準(zhǔn)離差率越大，在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬系數(shù)一定的條件下，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率越高，投資人要求的必要報(bào)酬率也越高。

風(fēng)險(xiǎn)收益率如何計(jì)算

1、計(jì)算方式：Rr=β*V，其中：Rr為風(fēng)險(xiǎn)收益率；β為風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)；V為標(biāo)準(zhǔn)離差率。Rr=β*（Km-Rf）；Rr為風(fēng)險(xiǎn)收益率；β為風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)；Km為市場(chǎng)組合平均收益率；Rf為無風(fēng)險(xiǎn)收益率；（Km-Rf）為市場(chǎng)組合平均風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率。

2、Rr=　β* V 。Rr為風(fēng)險(xiǎn)收益率；β為風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)；V為標(biāo)準(zhǔn)離差率。Rr=β*（Km-Rf）。

3、計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)收益率的公式是：風(fēng)險(xiǎn)收益率=（投資收益-無風(fēng)險(xiǎn)收益）/投資風(fēng)險(xiǎn)。其中，投資收益是投資者實(shí)際獲得的投資收益，無風(fēng)險(xiǎn)收益是投資者可以獲得的收益，投資風(fēng)險(xiǎn)是投資者承擔(dān)的投資風(fēng)險(xiǎn)。

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率計(jì)算公式是什么

市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率是投資者因承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)而獲得的超過時(shí)間價(jià)值的那部分額外報(bào)酬率。市場(chǎng)平均報(bào)酬率是市場(chǎng)上所有股票組成的證券組合的報(bào)酬率，是外生給定的變量。

風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率計(jì)算公式：ΚR_ β×式中，Kr表示風(fēng)險(xiǎn)收益率；β表示風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬系數(shù)；V是標(biāo)準(zhǔn)偏差。那么，在不考慮通貨膨脹影響的情況下，總投資回報(bào)率為：K=RF+KR=RF+βV式中：K為投資回報(bào)率；RF代表無風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)。

風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬額的計(jì)算公式為：風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬額=風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率*實(shí)際投資額。風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬額是絕對(duì)量的表現(xiàn)形式，是投資者因承受風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行投資而獲得的超過時(shí)間價(jià)值的額外報(bào)酬，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬額具體體現(xiàn)為投資者的投資收益與投資者的預(yù)期收益的差額。

但資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率是該資產(chǎn)的貝他值和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率的乘積。

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